블랙스완에 대비하라 - 제6장. 제4분면, 가장 유용한 문제에 대한 해답

제6장. 제4분면, 가장 유용한 문제에 대한 해답

블랙스완에 대비하라 (양장) 국내도서>경제경영 저자 : 나심 니콜라스 탈레브(Nassim Nicholas Taleb) / 김현구역 출판 : 동녘사이언스 2011.05.10 상세보기

당신이 감수하고 있는 위험을 측정하는 것보다

당신이 측정할 수 있는 위험을 감수하는 것이 건전하다. 

프리드먼이 지적한 대로 모델 설계자의 대답에 대해 NNT는 - 모델설계자들의 논지는 모델이 없는 것보다는 있는 편이 의사결정에 좋다는 것이다 - 그들이 틀렸다기 보다는 당신들의 도구가 그 영역에서는 작동하지 않는다고 말함으로써 그들로부터 환영을 받을 수 있었다.

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결정

우리가 해야할 유일한 가정은 사건들의 발생 원인을 살펴보면 어느 환경이 큰 사건을 낳고 어느 환경이 그렇지 않은지를 선험적으로 알 수 있다는 것, 그것이 전부다. 

1. 두 가지 유형

1) 첫 번째 유형(M0, 0차 모멘트 : 사건의 규모가 아니라 사건의 확률에 의존하는 것)

- 2진수의 노출

- 참이냐 거짓이냐(T/F)

- 참, 거짓 여부는 추가 이익이나 피해를 초래하지 않음

- 결과값이 제한적이므로 충격이 큰 사건에 의존하지 않음

- 실험실에서 수행하는 생물학 실험, 친구들과 하는 축구 경기 결과 맞추기 등

- 실제 생활에서 2진수는 실험실과 연구논문에만 존재(실제 생활에서는 결과값이 개방적이거나 가변적이다)

예) 누군가 임신을 했을수도(T)/안했을수도(F) 있다. 설령 만삭(T)이라고 해도 결과값은 임신 초기(T)와 같다.

2) 두 번째 유형(M1, 1차 모멘트)

- 빈도나 확률이 문제가 아님 

- 결과나 결과에 따른 복잡한 함수도 문제

- 결과의 불확실성이 존재

- 전염병이나 전쟁이 가벼울 수도 있고 심각할 수도 있다

- 투자를 할 경우에는 이익을 얻거나 손실을 입는 횟수가 아니라 누적적인 기댓값

3) 검토해야할 문제

- 어떤 사건 유발자가 평범의 왕국에 속하는가(매우 큰 편차가 발생하는 것은 불가능)

- 어떤 사건 유발자가 극단의 왕국에 속하는가(매우 큰 편차가 발생가능하고 가능성이 큼)

- 이것이 지도상의 네 사분면을 규정한다. 

<결과값별 결과 양상>

Mo "참/거짓"	M1 기댓값
환자 개인에 대한 의료 결정 (유행병이 아닌 건강)	전염병 (많은 사람이 감염됨)
심리 실험 (에/아니오 형태의 대답)	지적·예술적 성공 (책 판매와 인용 등으로 정의됨)
삶/죽음 (n명이 아니라 1명)	기후효과 (특정한 양)
룰렛에서의 대칭적 내기	전쟁 피해 (사상자 수)
예측 시장	안보, 테러, 자연재해 (희생자수)
	일반적인 위험관리
	재정 : 레버리지 없는 투자의 실적 (예를 들어 은퇴계좌)
	보험 (예상된 손실의 척도)
	경제 (정책)
	카지노

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제4분면, 지도

	l 단순한 결과값	ll 복잡한 결과값
A 평범의 왕국	제1사분면 매우 안전	제2사분면 (어느 정도) 안전
B 극단의 왕국	제3사분면 안전	제4사분면 검은 백조 영역

제4사분면

- 문제가 있는 영역이지만 기회도 많다

- 결과값의 예측부터 피해야 한다(분포의 먼 쪽에서 나오는 결과 값은 가까운 쪽에서 나오는 결과값보다 예측하기 어렵다)

- 추천하는 것은 제4사분면에서 제3사분면으로 이동하는 것이다. 분포는 바꿀 수 없어도 노출은 바꿀 수 있다.

- 제4사분면에서는 모델이나 이론이 좋은지 나쁜지 따질 수 없다. 제4사분면은 증거 없음과 없음의 증거의 차이가 첨예해지는 곳이다. 

블랙스완에 대비하라 (양장) 국내도서>경제경영 저자 : 나심 니콜라스 탈레브(Nassim Nicholas Taleb) / 김현구역 출판 : 동녘사이언스 2011.05.10 상세보기