블랙스완에 대비하라 - 제7장. 제4사분면과 관련하여 무엇을 할 것인가

블랙스완에 대비하라 - 제7장. 제4사분면과 관련하여 무엇을 할 것인가

블랙스완에 대비하라 (양장) 국내도서>경제경영 저자 : 나심 니콜라스 탈레브(Nassim Nicholas Taleb) / 김현구역 출판 : 동녘사이언스 2011.05.10 상세보기

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틀린 지도를 사용하지 않기 : 의인성(醫因性) 개념

어떤 사람들은 알프스에서 조난당했을 때 아무 것도 사용하지 않기 보다는, 심리적 위안을 위해 피레네의 지도를 사용한다. 그들은 아무 것도 하지 않기보다는 결함이 있더라도 예측하기를 좋아한다. 그래서 풋내기들에게 확률 척도를 주면 그들은 분명 많은 위험을 감수하게 된다. 

사람들은 성공의 본질이 이익을 얻는 것이 아니라 실패를 피하는 것에 있다는 것을 깨닫지 못한다. 돌팔이들은 긍정적 권고를 제시한다. 서점에는 성공방법에 대한 책들이 널려있지만, 『인생에서 피해야할 10가지 실수』와 같은 제목이 붙은 책은 없다. 우리는 무엇을 하는 것이 해로울 경우에도 무언가를 하지 않는 것보다 무언가를 하는 쪽을 선호한다. 

- 무엇을 하지 않을 것인가

- 오류 피하기

보상체계는 부정적 결과를 좋아하지 않는다. 곡예나 눈길을 끄는 행위를 해야 존경을 받는다. 

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의인성과 니힐리즘 딱지

※ 니힐리즘 [ nihilism ] - 라틴어의 ‘무(無)’를 의미하는 니힐(nihil)이 그 어원으로, 허무주의를 이르는 말.

의사들은 통제라는 착각에 빠져 아무 것도 하지 않는 것이 적절한 선택일 수 있다는 점을 생각하지 않으면서 오랜 시간 많은 환자들을 죽였다. 

니힐리즘 딱지는 언제나 악의적으로 사용되었다. 보수적이고 자연 치유의 가능성을 고려했던 의사들 또는 의학 지식의 한계를 주장했던 의사들은 1960년대까지 치료적 니힐리즘이라는 비판을 받았다. 인간의 신체에 대한 불완전한 이해에 근거하여 치료를 회피하는 것은 비과학적인 것으로 여겨졌다. 

※ 브라이언 애플야드 / 조르주 캉길렘

우리가 지식의 한계를 알지 못한다면 지식으로 할 수 있는게 하나도 없다. 

규제자들의 의인성

문제가 있을 때마다 우리는 더 많은 규제라는 소비에드-하버드 스타일로 일한다. 더 많은 규제는 월스트리트 전문가로 변신한 전직 규제자와 투자은행가 및 변호사만 부유하게 하고 그들의 이해에도 기여한다. 

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실전규칙 : 실제 생활에서 바벨 전략을 쓸 수 없는 경우 제4사분면에서 빠져나오기 위해 무엇을 하는 것(또는 하지 않는 것)이 현명한가?

제4사분면에서 빠져나오는 가장 좋은 방법은 잘라내기, 즉 보험에 가입하여 특정한 노출을 잘라내거나 바벨 전략을 이용하는 것이다. 

1. 시간과 비논증적 지식을 존중하라. 

제4사분면에 있는 자료가 그 결과를 드러내는 데에는 매우 오랜 시간이 걸린다. 이 때문에 관찰과 그 결과를 드러낼 충분한 시간 사이의 불일치가 발생한다.

※ 에르고드 상태

2. 최적화 피하기, 중복을 좋아하는 법 배우기

과도한 전문화도 좋은 생각이 아니다. 예측 부문에 종사하는 월스트리트 분석가이면서 밸리댄서로 부업을 하는 사람은 그냥 분석가인 사람보다 금융 위기에 잘 대처할 것이다. 

3. 작은 확률의 결과값에 대한 예측 피하기 

일상적인 것에 대해서는 그럴 필요가 없다. 먼 사건의 결과값을 예측하는 것은 어렵다. 

4. 먼 사건들의 비전형성 깨닫기

시나리오 분석과 스트레스 테스트는 풋내기들의 방법.

이런 방법은 과거(또는 어떤 합리적인 이론)에 근거를 두고 있지만, 과거의 결함이 이후의 결함을 예측하지는 못한다. 우리는 정확히 무엇을 위해 스트레스 테스트를 해야 할지 모른다. 마찬가지로 여기서는 예측이 작동하지 않는다. 예측은 무제한 노출을 보호하지 않기 때문이다. 예측은 2진수적인 선택에서 작동할 수 있지만 제4사분면에서는 작동하지 않는다. 

5. 보너스 지급과 관련한 도덕적 해이 깨닫기

은행가들은 제4사분면의 위험에 돈을 걸어 보너스를 설계하고 파산한 다음 사과문을 보낸다. 은행가들은 언제나 이러한 불일치 때문에 부유해진다. 

6. 특정한 위험 계량 회피하기

평범의 왕국에 기반을 두고 큰 편차를 고려한 계량은 쓸모없다. 

7. 긍정적 검은 백조인가, 부정적 검은 백조인가

부정적 검은 백조라면 평균은 과거 결과값들에 의해 과소추정될 수 있다. 총잠재력도 제대로 측정되지 않는다. 모델 오류는 긍정적 검은 백조에 노출된 자들에게 유익하다. 이것을 모델 오류에 대해 오목 또는 볼록하다고 할 수 있다. 

8. 변덕성의 부재를 위험의 부재로 혼동하지 말라. 

우리는 변덕성을 안정성의 지표로 사용하는 계량에 속는다. 극단의 왕국을 향한 점진적 변화는 변덕성의 하락이기 때문이다.

9. 위험 수치들의 표현에 주의하라. 

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